Finanšu finanšu matemātika. Finanšu matemātika

Matemātiskās finanseskas pazīstamas arī kā kvantitatīvās finanses un finanšu matemātikair lietišķās matemātikas jomakas saistīta ar finanšu tirgu matemātisko modelēšanu. Skatiet Kvantitatīvo analītiķi.

Kopumā pastāv divas atsevišķas finanšu nozares, kurām nepieciešamas uzlabotas kvantitatīvās metodes: atvasināto instrumentu cenu noteikšana, no vienas puses, un riska un portfeļa pārvaldībano otras puses. Pēdējais koncentrējas uz lietojumprogrammām un modelēšanu, bieži izmantojot stohastiskos līdzekļu modeļussavukārt pirmais pievēršas papildus analīzei uz modeļu ieviešanas rīku izveidi.

Saistīta ir arī kvantitatīvā investēšanakas balstās uz statistikas un skaitliskiem modeļiem un pēdējā laikā mašīnmācīšanosnevis tradicionālo.

Franču matemātiķis Luiss Bakeljē tiek uzskatīts par autoru pirmajam zinātniskajam darbam par matemātiskajām finansēm, kas finanšu finanšu matemātika Taču matemātiskās finanses kā disciplīna parādījās Matemātiskā investīcijām cēlies no izpētes matemātiķa Edvarda THROP kuri izmanto statistikas metodes, lai vispirms izgudrot kartes skaitīšanas in nūju un pēc tam apstrādā savus principus, lai mūsdienu sistemātiska ieguldījumus.

Parasti matemātiskās finanses atvasinās un paplašinās matemātiskos vai skaitliskos modeļus, ne vienmēr izveidojot saikni ar finanšu teoriju, kā ievadi izmantojot novērotās tirgus cenas.

Nepieciešama matemātiskā konsekvence, nevis savietojamība ar ekonomikas teoriju. Tā, piemēram, kamēr finanšu ekonomists var pētīt strukturālos iemeslus, kāpēc uzņēmumam var būt noteikta akciju cenafinanšu matemātiķis var uzskatīt akciju cenu kā noteiktu un mēģināt izmantot stohastiskos aprēķinus. Skatīt: Opciju vērtēšana ; Finanšu modelēšana ; Aktīvu cenu noteikšana.

Fundamentālo teorēmu par starpniecības bez cenuir viens no galvenajiem teorēmas matemātikā finansēm, bet Black-Scholes vienādojums un formula ir finanšu finanšu matemātika no galvenajiem rezultātiem.

Viena no galvenajām atšķirībām ir tā, ka tiek izmantotas dažādas varbūtības, piemēram, riska neitrāla varbūtība vai arbitrāžas cenas noteikšanas varbūtībakas apzīmēta ar "Q" un faktiskā vai aktuāra varbūtība, kas apzīmēta ar "P". Atvasināto instrumentu cenu noteikšanas mērķis ir noteikt konkrētā vērtspapīra patieso cenu likvīdāku vērtspapīru izteiksmē, kuru cenu nosaka piedāvājuma un pieprasījuma likums.

Vārda "godīgs" nozīme, protams, ir atkarīga no tā, vai tiek apsvērta vērtspapīra pirkšana vai pārdošana. Vērtspapīru piemēri, kuriem tiek noteikta cena, ir parastā vaniļas un eksotiskās iespējaskonvertējamās obligācijas utt.